Эти данные могут включать информацию о поведении игроков, статистику матчей и результаты предыдущих игр. После получения надежных данных бэктестинга проведите тестирование стратегии в симулированной реальной среде (бумажная торговля или воспроизведение рынка в реальном времени). Когда вы протестировали свою стратегию на 500+ сделках, увидели, как она работает в различных рыночных условиях, и проанализировали показатели, вы торгуете уверенно.
Речь идет о том, чтобы каждый день становиться лучшим трейдером. Стратегия, которая выигрывает 8 из 10 сделок, может показаться отличной, пока вы не поймете, что бэктестинг это этих данных недостаточно, чтобы что-то значить. Вы настолько идеально подгоняете стратегию под прошлые данные, что в реальном мире она ломается. Это сглаживает случайности и дает вам истинное представление о том, как стратегия ведет себя со временем. Вы тестируете его точно так же, как торговали бы им вживую, иначе результаты будут бесполезны. Ваши результаты будут настолько хороши, насколько хороши ваши данные.
Бэктестинг на платформе Veles
Backtesting служит фундаментальным инструментом для трейдеров и специалистов по данным, предоставляя информацию о потенциальной прибыльности стратегии до ее развертывания на реальных рынках. Этот процесс помогает выявить сильные и слабые стороны торговой модели, позволяя практикам усовершенствовать свои подходы и снизить риски. Понимая, как стратегия отреагировала бы на различные рыночные условия, пользователи могут обрести уверенность в своих методологиях и улучшить свои процессы принятия решений. Veles — это платформа для создания и управления торговыми ботами для криптовалютного рынка, которая интегрируется с популярными биржами, такими как Binance, Bybit, OKX, Gate.io и другими.
Четкая стратегия
Используйте инструменты, которые моделируют рынок свеча за свечой, например FX Replay, чтобы вы были вынуждены реагировать в режиме реального времени – как при реальной торговле. Вместо того чтобы терять деньги вживую, вы сначала тестируете его. Если она плохо работает на сотнях смоделированных сделок, вы отказываетесь от нее. Живое бэктестирование, демо-версии и торговляконкурсы и многое другое. Набор исторических данных должен включать типичную (с одинаковыми характеристиками) выборку акций, в том числе обанкротившихся и ликвидированных компаний. Другие инструменты были созданы для инженеров.
- Предвзятость задним числом – представление о том, чтовы бы совершили сделку, увидев ее результат.
- Этот процесс помогает выявить сильные и слабые стороны торговой модели, позволяя практикам усовершенствовать свои подходы и снизить риски.
- Бэктестинг — это процесс проверки игровых механик, стратегий или алгоритмов на исторических данных.
- Вы настолько идеально подгоняете стратегию под прошлые данные, что в реальном мире она ломается.
- Бэктестирование – это не только результаты, это еще и построение исполнения, структуры и убежденности в стратегии.
Другие материалы по теме Veles:
Но если вы не проводите бэктестинга в первую очередь, вы пропускаете фундамент. Моделируя сделки на предыдущих рыночных данных, вы сможете выявить сильные стороны, недостатки и “слепые пятна” до того, как рынок смирит вас. Проанализируйте данные, уточните правила, повторно протестируйте, а затем проведите дальнейшее тестирование. Только после этих шагов вы можете приступать к работе. Бэктестирование – это не только результаты, это еще и построение исполнения, структуры и убежденности в стратегии.
Как работает тестирование на истории
Предвзятость задним числом – представление о том, чтовы бы совершили сделку, увидев ее результат. Вам необходимо проводить бэктесты, которые отражают решения в реальном времени. FX Replay заставляет вас торговать бар за баром, как в реальном времени. Ваше преимущество должно сохраняться в разных инструментах, таймфреймах и рыночных условиях. Бэктестирование заставляет вас четко определить входы, выходы и правила. Такая структура приводит к принятию более эффективных решений, когда это наиболее важно – во время реальных торгов.
В этом руководстве мы расскажем, что такое бэктестирование, почему оно важно, как правильно его проводить и как оно может изменить ваш подход к рынкам. Поэтому нужно убедиться, что программное обеспечение для тестирования учитывает эти затраты. Если торговую идею можно оценить количественно, значит, ее можно протестировать с помощью исторических данных. Некоторые трейдеры и инвесторы обращаются за помощью к квалифицированным программистам.
В компании FX Replay мы видели, как трейдеры добивались огромных успехов, когда переставали гадать и начинали тестировать. Ознакомьтесь с нашими отзывами на TrustPilot, чтобы узнать, как пользователи используют FX Replay, чтобы овладеть своей торговой стратегией и стать трейдерами, к которым они всегда стремились. Ниже приведена подробная инструкция по созданию и тестированию торговой стратегии с использованием бэктестинга на платформе Veles. Первый шаг заключается в сборе исторических данных, которые будут использоваться для тестирования.
- Некоторые трейдеры и инвесторы обращаются за помощью к квалифицированным программистам.
- Этот процесс необходим для разработки надежных алгоритмов, которые могут адаптироваться к изменяющимся шаблонам данных и предоставлять действенные идеи в различных областях.
- Такая структура приводит к принятию более эффективных решений, когда это наиболее важно – во время реальных торгов.
- Вместо того чтобы терять деньги вживую, вы сначала тестируете его.
Пошаговая инструкция по использованию бэктестинга на Veles
Живая торговля без тестирования – это азартная игра. Традиционно такие инструменты, как MetaTrader 4 (MT4), позволяли проводить бэктестирование, но они неудобны, устарели и не предназначены для разработки современных стратегий. На основе анализа результатов можно внести изменения в стратегию или механику игры и повторить процесс бэктестинга для дальнейшего улучшения. Убедитесь, что вы проводите тестирование на высококачественных и точных ценовых данных, отражающих реальные рыночные условия. Для этого созданы такие инструменты, как FX Replay, с быстрым и реалистичным моделированием исторических ценовых действий. Программист может включать определяемые пользователем входные переменные, которые позволяют «настраивать» систему.
FX Replay
Бэктестинг – это самый дешевый способ выяснить, что ваша стратегия не работает. Это сокращает время обучения и позволяет быстрее выйти на прибыльность. Ничто не убивает хорошие сделки быстрее, чем нерешительность. А нерешительность происходит от сомнений.